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  • 国债期货怎么算

    发布时间: 2021-05-17 20:42编辑:凯瑞泰财经网阅读()
      国债期货价格怎么算?假定最便宜可交割国债和交割日期已知,国债期货每日的理论价格计算可以分为四步:

      第一,根据当日最便宜可交割国债现货的净价,加上当日该券的应计利息,算出当日该交割国债全价。

      第二,运用期货持有成本定价公式,算出最便宜可交割国债的期货价格:

      其中,S为最便宜券的全价,r为无风险利率,T-t为从当前至交割日的年化时间。

      第三,将最便宜可交割券的期货价格减去交割日该券的应计利息,得到最便宜可交割券期货的理论报价。

      第四,将最便宜可交割券期货的理论报价除以转换因子,得到合约对应名义券的期货理论报价。



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